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1
Stochastische Signale: Eine Einführung in Modelle, Systemtheorie und Statistik
Vieweg+Teubner Verlag
Prof. Dr.-Ing. Johann F. Böhme (auth.)
cxx
zufallsvariablen
signale
wobei
dichte
gilt
beispiel
schätzer
verteilt
wahrscheinlichkeit
funktion
kovarianzfunktion
spektrum
stochastische
besitzt
zeigen
fourier
verteilung
bestimmen
signal
stochastisch
folgt
unabhängig
varianz
matrix
prozeß
zufallsvariable
berechnen
erwartungswert
parameter
ü2.1
stochastischen
b2.1
quadrate
eigenschaften
i.q.m
zunächst
asymptotisch
hierbei
summe
rxx
ergibt
schätzung
entsprechend
folgenden
modelle
schätzen
zahl
rauschen
definiert
Année:
1993
Langue:
german
Fichier:
PDF, 20.62 MB
Vos balises:
0
/
0
german, 1993
2
Stochastische Systeme
Springer
Gerhard Wunsch
bild
gilt
prozess
ergibt
abschnitt
systeme
prozesses
prozesse
erhält
dichte
folgt
beispiel
wahrscheinlichkeit
zufallsgrößen
wert
d.h
zufallsgröße
bzw
gegeben
zufälliger
vgl
korrelationsfunktion
verteilungsfunktion
zufälligen
menge
erhalten
ereignis
abbildung
dichtefunktion
erwartungswert
mittelwert
zufällige
folgende
z.b
ereignisse
aufgaben
funktion
falls
i.q.m
ausgang
leistungsdichtespektrum
werte
bedingte
determinierte
systems
realisierungen
bezeichnet
heißt
lösungen
stationären
Année:
2006
Langue:
german
Fichier:
PDF, 8.04 MB
Vos balises:
0
/
0
german, 2006
3
Stochastische Systeme
Springer Berlin Heidelberg
Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Wunsch
,
Prof. Dr. sc. techn. Helmut Schreiber (auth.)
bild
gilt
systeme
prozeb
prozesse
dichte
d.h
wert
wahrscheinlichkeit
ergibt
flir
vgl
prozesses
gegeben
menge
folgt
beispiel
ereignis
verteilungsfunktion
cov
fiir
z.b
bzw
korrelationsfunktion
funktion
dichtefunktion
ereignisse
erhalten
zuflillige
abbildung
bedingte
folgende
veranderliche
erwartungswert
statische
falls
zufiilligen
dynamische
abschn
realisierungen
zufallige
exp
heibt
systemen
werte
ausgang
betrachten
zufalligen
aufgaben
losungen
Année:
1992
Langue:
german
Fichier:
PDF, 6.52 MB
Vos balises:
0
/
0
german, 1992
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