Value-at-Risk-Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen
Jens Fricke
Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Catégories:
Année:
2006
Edition:
1. Aufl
Editeur::
Dt. Univ.-Verl
Langue:
german
Pages:
177
ISBN 10:
3835005502
ISBN 13:
9783835005501
Collection:
Gabler-Edition Wissenschaft
Fichier:
PDF, 12.12 MB
IPFS:
,
german, 2006